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Netgear GS724TPP-100EUS Smart Managed Pro Switc...
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Switches mit unverzichtbaren L2-Funktionen für die Netzwerke kleiner und mittelständischer Unternehmen NETGEAR Smart Managed Pro Switches bieten leistungsstarke L2-, L2+/Layer-3-Lite- und überzeugende PoE-Funktionen sowie ausgezeichnete Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert, in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen Netzwerkplattform getragen werden. Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten und Verwaltung lassen diese Switches keine Wünsche offen. Diese Switches sind ideal für Klein- und mittelständische Unternehmen, die eine optimale Kombination aus Funktionen und Leistung gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen. Für konvergierte Netzwerke aller Größenordnungen konzipiert. * PoE- und PoE+-Unterstützung für alle Konfigurationen verfügbar. * Auto Voice-VLAN für schnelle und zuverlässige VoIP-Bereitstellungen. * Auto Video-VLAN trägt ähnlich wie Auto Voice zu einer schnelleren Bereitstellung IP-basierter Überwachungssysteme bei. * Statisches Routing regelt den internen Datenverkehr und ermöglicht eine effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen. * IGMP und MLD Snooping mit erweiterter Multicast-Filterung Aufbau eines zukunftssicheren Netzwerks mit NETGEAR * Zuverlässige Leistung mit Non-Blocking-Architektur, 256 VLANs, 100 gemeinsam genutzten ACL-Einträgen, 32 statischen Routen und 512 Multicast-Gruppen * Umfangreiche IPv6-Verwaltung, QoS und ACL zum Schutz der Investition und zur Ermöglichung einer nahtlosen Migration zu einem IPv6-basierten Netzwerk * PoE+-Unterstützung auf allen Ports bei den Modellen GS510TLP, GS510TPP, GS418TPP, GS728TPv2, GS728TPPv2, GS752TPv2 und GS752TPP * SFP-Ports für erforderliche Glasfaser-Uplinks sowie fest zugeordnete SFP-Ports (bei vielen Modellen) für zusätzliche Uplink-Redundanz * Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) für Energieeinsparungen bei ungenutzten Ports oder Kurzkabeln * Erweiterte QoS mit IPv4/IPv6-Filterung des eingehenden Datenverkehrs (ACLs) und Priorisierung (QoS - Diff Serv) * Dynamische VLAN-Zuweisung zwecks einfacher Benutzerauthentifizierung und standortunabhängigem Netzwerkzugriff Netzwerkentwicklung leicht gemacht * Auto Voice VLAN ermöglicht eine einfache VoIP-Entwicklung. * Auto Video ermöglicht eine einfache Bereitstellung der IP-Überwachung. * ACL-Assistent bietet eine Einführung in die Einrichtung der Netzwerkzugriffsteuerung. * Smart Control Center, ein leistungsstarkes Tool für die Ermittlung, Bereitstellung und Überwachung mehrerer Switches und die Durchführung von Firmware-Upgrades * PoE-Timer für das Ein- und Ausschalten der PoE-Geräte nach einem Zeitplan Smart-IT statt Big-IT * Einfache Verwaltung mehrerer Switches über webbasierte Benutzeroberfläche oder Smart Control Center * Standard-basierte Technologie gewährleistet Kompatibilität mit allen vorhandenen auf Standards basierenden Geräten im Netzwerk. * Duale Firmware-Images für erhöhte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Anbieter: Computeruniverse
Stand: 09.08.2020
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Ausarbeitung einer technisch-wirtschaftlich bas...
15,99 € *
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Ausarbeitung einer technisch-wirtschaftlich basierenden Entscheidungsgrundlage für die Investition in die Modernisierung der Heizungsanlage bzw. Neuanschaffung ab 15.99 € als Taschenbuch: 1. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,

Anbieter: hugendubel
Stand: 09.08.2020
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Ausarbeitung einer technisch-wirtschaftlich bas...
15,99 € *
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Ausarbeitung einer technisch-wirtschaftlich basierenden Entscheidungsgrundlage für die Investition in die Modernisierung der Heizungsanlage bzw. Neuanschaffung ab 15.99 EURO 1. Auflage

Anbieter: ebook.de
Stand: 09.08.2020
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Rohstoffe als strategische Assetklasse
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Hochschule Aschaffenburg (Wirtschaft und Recht, Studiengang Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Rohstoffe (engl. Commodities ) sind eines der Trendthemen im Anlagebereich der letzten Jahre. Nach dem Untergang des neuen Marktes und der weltweiten Unsicherheit an den Börsen entwickelten sie sich mehr oder weniger unauffällig zu einer der renditeträchtigsten Assetklassen der vergangenen Jahre. Bis dahin fanden Rohstoffe weder bei privaten Anlegern noch bei institutionellen Investoren Beachtung.Dies änderte sich vor allem in den letzten drei Jahren, als Banken, Investmenthäuser und Rohstoffexperten verstärkt begannen, aktiv für ihre rohstoffbasierten Produkte zu werben. Diese entwickelten sich hervorragend, da die Rohstoffpreise ständig neue Allzeithochs erreichten. Superlative wie Megazyklus oder 15 Jahre andauernde Mega-Hausse waren und sind in vielen Broschüren und Tageszeitungen zu lesen. Jedoch mehren sich mittlerweile auch die Stimmen derer, die den Rohstoffmarkt als ein ähnlich überhitztes Gebilde betrachten, wie es der neue Markt war. Die Korrekturen in vielen Bereichen der Rohstoffmärkte werden als Indiz dafür gesehen.Ungeachtet der aktuellen, sich zum Teil schnell ändernden Situation, stellt sich für den Kapitalanleger die Frage, welche Argumente für Rohstoffe als alternative Anlageform sprechen und ob sie sich als eigenständige Assetklasse in der strategischen Asset Allocation bzw. in einem strategisch ausgerichteten Portfolio eignen.Aus Entwicklungen der Vergangenheit, den Studien von Markowitz und Sharpe und den jüngsten Ergebnissen steht fest, dass ein diversifiziertes Portfolio unumgänglich ist. Hierzu bedarf es einer strategischen Ausrichtung, um langfristig erfolgreich zu sein. Doch welche Assetklassen eigenen sich für ein strategisch optimal ausgerichtetes Portfolio? Sind dazu nur die klassischen, nach Regionen und eventuell Währungen unterschiedenen Anlageformen wie Aktien, Renten und Immobilien in der Lage, oder bedarf es einer Innovation durch alternative Anlagen oder Rohstoffe? Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine optimale Portfolioausrichtung wohl nicht mehr nur ausschließlich mit den klassischen Anlageprodukten vorgenommen werden kann und das zur Ereichung einer akzeptablen Rendite mit dementsprechendem Risiko eine weitere Diversifikation unumgänglich ist.Gang der Untersuchung:Im ersten Kapitel der Arbeit wird die Entwicklung von Rohstoffen und der Rohstoffmärkte beschrieben.In den beiden folgenden Abschnitten wird näher auf die einzelnen Rohstoffe, deren Besonderheiten und Eigenschaften eingegangen, sowie auf die Indizes mit ihren spezifischen Eigenschaften. Das ist Notwendig, da diese und natürlich die Rohstoffe selbst, die Basiswerte der verschiedenen Finanzprodukte darstellen, die letzten Endes die Assets in einem Portfolio sind.Das vierte Kapitel beschäftigt sich im Folgenden explizit mit den verschiedenen, auf Rohstoffen basierenden, Finanzprodukten.Nach der Erläuterung der Funktionsweise der verschiedenen Produkte, zeigt das fünfte Kapitel die Gründe für eine Portfoliobeimischung von Rohstoffen und die damit verbundenen Risiken auf.Darauf folgend wird eine optimierte Asset Allocation unter Verwendung von Commodities in einem strategisch ausgerichteten Portfolio hergeleitet. Hierfür wurde zuerst die strategische von der taktischen Allocation unterschieden. Anschließend wird durch den Vergleich von mehreren Zeitreihen repräsentativer Indizes und die Bildung verschiedener Portfolios gezeigt, dass sich Rohstoffe durchaus zur strategischen Ausrichtung und zur Diversifikation eines Portfolios eignen.Schlussendlich werden die Ergebnisse kurz kommentiert und eine vorsichtige Prognose für die Zukunft erstellt....

Anbieter: Dodax
Stand: 09.08.2020
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Anlagestrategien auf Basis von Risikoprämien am...
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Die vorliegende Studie befasst sich mit der Entwicklung und empirischen Überprüfung von Anlagestrategien an Kapitalmärkten. Dabei erscheint das zugrundeliegende Prinzip aller vorgestellten Anlagestrategien -konsequent angewandt- gleichermaßen einleuchtend wie lukrativ: "Investiere überproportional in die Anlageklassen, die momentan eine hohe Entschädigung für das übernommene Risiko bieten." Folgerichtig bilden die empirischen Beobachtungen, dass Kapitalmärkte identische Risiken im Zeitverlauf unterschiedlich vergüten, die Basis für die zu entwickelnden Anlagestrategien: Risiken sollten genau dann eingegangen werden, wenn sie überdurchschnittlich entlohnt werden. Damit gelangt man sehr schnell zu einer Kernfrage eines jeden Investitionsprozesses: Wie können günstige Anlagemöglichkeiten zuverlässig identifiziert werden? Obwohl in der Literatur kontrovers diskutiert, erscheint ein Blick auf den historischen Renditepfad einer Anlage in dieser Hinsicht nur wenig zielführend. An dieser Stelle werden daher drei zukunftsorientierte Bewertungsverfahren zur Erzielung von Renditeprognosen für Eigenkapitaltitel detailliert vorgestellt und beispielhaft umgesetzt. Gemeinsam ist den betrachteten Verfahren, dass sie sich ausschließlich an der durch Finanzanalysten prognostizierten Geschäftsentwicklung der betrachteten Unternehmen orientieren. Die vorgestellten Asset-Allokationsstrategien basieren ihrerseits auf der Kompensation für das übernommene Risiko, so dass die erwartete Rendite in ihrer absoluten Höhe eher zweitrangig ist. Vielmehr ist der Renditebestandteil einer unsicheren Investition von Interesse, den der Anleger im Vergleich zur risikolosen Anlage zusätzlich erhält, - die sogenannte Risikoprämie. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass man in dieser Kenngröße tatsächlich einen adäquaten Maßstab zur Beurteilung der Attraktivität eines Investments und damit gleichzeitig den richtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung von "risikobewussten" Anlagestrategien findet.Anhand eines umfassenden Datensatzes des deutschen Aktienmarktes wird der Anlageerfolg der auf diesen zukunftsorientierten Bewertungsmodellen basierenden Asset-Allokationsstrategien empirisch überprüft. Konkret werden Handlungsschemata abgeleitet, die eine Benchmark -bestehend aus einer Investition von jeweils 50 % in die Asset-Klassen Renten und Aktien- in dem mehr als 16-jährigen Betrachtungszeitraum deutlich übertreffen konnten. Das vorgestellte gedankliche Grundgerüst ist jedoch über die reine strategische Asset-Allokation hinaus auch auf die taktische Asset-Allokation bis hin zur Titelselektion anwendbar. In der Tat wertet diese Arbeit nur die Risikoprämien für die Asset-Klasse Aktien explizit aus, wobei auf der Hand liegt, dass entsprechende Analysen für den Rentenbereich, aber auch für weitere bislang gar nicht erwähnte Anlageklassen, den Anlageerfolg überproportional erhöhen können und werden.

Anbieter: Dodax
Stand: 09.08.2020
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Basiswissen Investition und Bilanzplanung im Kr...
37,99 € *
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Dieses Buch ist speziell für den Gesundheitsbereich mit Fokus auf Kliniken und (eingeschränkt) Sanatorien und Pflege- und Altersheime ausgerichtet. Ziel dieses Buches ist es, auf Grundlage eines internen, auf Kennzahlen basierenden Excel-Tools die Bilanzplanung und Investition eines Krankenhauses zu gestalten. Systematisch wird gezeigt, wie auf Grundlage der krankenhausspezifischen Ziele die Bilanzplanung aufgebaut und Optimierungspotenzial aufgezeigt werden kann. Anhand des zusätzlich zum Buch zur Verfügung stehenden Excel-Tools können alle Schritte im Krankenhaus mit eigenen Zahlen ebenfalls nachvollzogen werden.

Anbieter: Dodax
Stand: 09.08.2020
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Anlagestrategien auf Basis von Risikoprämien am...
87,90 CHF *
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Die vorliegende Studie befasst sich mit der Entwicklung und empirischen Überprüfung von Anlagestrategien an Kapitalmärkten. Dabei erscheint das zugrundeliegende Prinzip aller vorgestellten Anlagestrategien -konsequent angewandt- gleichermassen einleuchtend wie lukrativ: „Investiere überproportional in die Anlageklassen, die momentan eine hohe Entschädigung für das übernommene Risiko bieten.“ Folgerichtig bilden die empirischen Beobachtungen, dass Kapitalmärkte identische Risiken im Zeitverlauf unterschiedlich vergüten, die Basis für die zu entwickelnden Anlagestrategien: Risiken sollten genau dann eingegangen werden, wenn sie überdurchschnittlich entlohnt werden. Damit gelangt man sehr schnell zu einer Kernfrage eines jeden Investitionsprozesses: Wie können günstige Anlagemöglichkeiten zuverlässig identifiziert werden? Obwohl in der Literatur kontrovers diskutiert, erscheint ein Blick auf den historischen Renditepfad einer Anlage in dieser Hinsicht nur wenig zielführend. An dieser Stelle werden daher drei zukunftsorientierte Bewertungsverfahren zur Erzielung von Renditeprognosen für Eigenkapitaltitel detailliert vorgestellt und beispielhaft umgesetzt. Gemeinsam ist den betrachteten Verfahren, dass sie sich ausschliesslich an der durch Finanzanalysten prognostizierten Geschäftsentwicklung der betrachteten Unternehmen orientieren. Die vorgestellten Asset-Allokationsstrategien basieren ihrerseits auf der Kompensation für das übernommene Risiko, so dass die erwartete Rendite in ihrer absoluten Höhe eher zweitrangig ist. Vielmehr ist der Renditebestandteil einer unsicheren Investition von Interesse, den der Anleger im Vergleich zur risikolosen Anlage zusätzlich erhält, - die sogenannte Risikoprämie. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass man in dieser Kenngrösse tatsächlich einen adäquaten Massstab zur Beurteilung der Attraktivität eines Investments und damit gleichzeitig den richtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung von „risikobewussten“ Anlagestrategien findet. Anhand eines umfassenden Datensatzes des deutschen Aktienmarktes wird der Anlageerfolg der auf diesen zukunftsorientierten Bewertungsmodellen basierenden Asset-Allokationsstrategien empirisch überprüft. Konkret werden Handlungsschemata abgeleitet, die eine Benchmark -bestehend aus einer Investition von jeweils 50 % in die Asset-Klassen Renten und Aktien- in dem mehr als 16-jährigen Betrachtungszeitraum deutlich übertreffen konnten. Das vorgestellte gedankliche Grundgerüst ist jedoch über die reine strategische Asset-Allokation hinaus auch auf die taktische Asset-Allokation bis hin zur Titelselektion anwendbar. In der Tat wertet diese Arbeit nur die Risikoprämien für die Asset-Klasse Aktien explizit aus, wobei auf der Hand liegt, dass entsprechende Analysen für den Rentenbereich, aber auch für weitere bislang gar nicht erwähnte Anlageklassen, den Anlageerfolg überproportional erhöhen können und werden.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 09.08.2020
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Die Auswirkung von Basel II auf die Finanzierun...
14,90 CHF *
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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hamburger Fern-Hochschule, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der modernen Volkswirtschaft haben die Banken eine zentrale Rolle als Finanzintermediäre. Sie nehmen Einlagen entgegen (Geldsammelfunktion), vergeben Kredite (Geldverteilungsfunktion) und verwahren Wertpapiere und andere Wertgegenstände (Verwahrungs- und Verwaltungsfunktion). Neben dem Ausgleich von Geldangebot und Geldnachfrage transformieren die Banken diese beiden Grössen räumlich, zeitlich und betragsmässig derart, dass die finanziellen Bedürfnisse aller am Wirtschaftsleben Beteiligten optimal befriedigt werden können. Auch die Finanzierung von Unternehmen wird im kontinental-europäischen Raum überwiegend über Bankkredite dargestellt. Im Gegensatz hierzu steht der angelsächsische Raum, der einen deutlich stärker entwickelten Kapitalmarkt für die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital besitzt. Um die Stabilität dieses auf der Kreditvergabe von Banken basierenden Systems sicherzustellen, bedarf es einer wirksamen Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hier kommt der Bankenaufsicht eine zentrale Rolle zu. Insbesondere durch die Aufstellung von international harmonisierten Eigen-kapitalregeln soll eine ausreichende Stabilität der internationalen Finanzmärkte erreicht werden. Ein zentraler Punkt hierbei sind die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht neu aufgestellten Regeln zur Eigenkapitalausstattung von Finanz-instituten (Basel II). In Zukunft wird die Bonität der Kreditnehmer eine weit grössere Rolle bei der Konditionen-gestaltung spielen. Viele Mittelständler haben nun vor diesem Hintergrund Befürchtungen, dass sich ihre Finanzierungssituation verschlechtern wird, dass sie mehr für ihre Kredite bezahlen müssen oder gar keine Kredite mehr bekommen werden. In dieser Arbeit sollen nun diese neuen Regeln und ihre Entstehung im Detail beleuchtet werden. Anschliessend soll untersucht werden, welche Auswirkungen diese neuen Regeln auf die Finanzierungssituation von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, konkret haben.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 09.08.2020
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Anlagestrategien auf Basis von Risikoprämien am...
48,00 € *
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Die vorliegende Studie befasst sich mit der Entwicklung und empirischen Überprüfung von Anlagestrategien an Kapitalmärkten. Dabei erscheint das zugrundeliegende Prinzip aller vorgestellten Anlagestrategien -konsequent angewandt- gleichermaßen einleuchtend wie lukrativ: „Investiere überproportional in die Anlageklassen, die momentan eine hohe Entschädigung für das übernommene Risiko bieten.“ Folgerichtig bilden die empirischen Beobachtungen, dass Kapitalmärkte identische Risiken im Zeitverlauf unterschiedlich vergüten, die Basis für die zu entwickelnden Anlagestrategien: Risiken sollten genau dann eingegangen werden, wenn sie überdurchschnittlich entlohnt werden. Damit gelangt man sehr schnell zu einer Kernfrage eines jeden Investitionsprozesses: Wie können günstige Anlagemöglichkeiten zuverlässig identifiziert werden? Obwohl in der Literatur kontrovers diskutiert, erscheint ein Blick auf den historischen Renditepfad einer Anlage in dieser Hinsicht nur wenig zielführend. An dieser Stelle werden daher drei zukunftsorientierte Bewertungsverfahren zur Erzielung von Renditeprognosen für Eigenkapitaltitel detailliert vorgestellt und beispielhaft umgesetzt. Gemeinsam ist den betrachteten Verfahren, dass sie sich ausschließlich an der durch Finanzanalysten prognostizierten Geschäftsentwicklung der betrachteten Unternehmen orientieren. Die vorgestellten Asset-Allokationsstrategien basieren ihrerseits auf der Kompensation für das übernommene Risiko, so dass die erwartete Rendite in ihrer absoluten Höhe eher zweitrangig ist. Vielmehr ist der Renditebestandteil einer unsicheren Investition von Interesse, den der Anleger im Vergleich zur risikolosen Anlage zusätzlich erhält, - die sogenannte Risikoprämie. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass man in dieser Kenngröße tatsächlich einen adäquaten Maßstab zur Beurteilung der Attraktivität eines Investments und damit gleichzeitig den richtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung von „risikobewussten“ Anlagestrategien findet. Anhand eines umfassenden Datensatzes des deutschen Aktienmarktes wird der Anlageerfolg der auf diesen zukunftsorientierten Bewertungsmodellen basierenden Asset-Allokationsstrategien empirisch überprüft. Konkret werden Handlungsschemata abgeleitet, die eine Benchmark -bestehend aus einer Investition von jeweils 50 % in die Asset-Klassen Renten und Aktien- in dem mehr als 16-jährigen Betrachtungszeitraum deutlich übertreffen konnten. Das vorgestellte gedankliche Grundgerüst ist jedoch über die reine strategische Asset-Allokation hinaus auch auf die taktische Asset-Allokation bis hin zur Titelselektion anwendbar. In der Tat wertet diese Arbeit nur die Risikoprämien für die Asset-Klasse Aktien explizit aus, wobei auf der Hand liegt, dass entsprechende Analysen für den Rentenbereich, aber auch für weitere bislang gar nicht erwähnte Anlageklassen, den Anlageerfolg überproportional erhöhen können und werden.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 09.08.2020
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